Риски такие же, как и с любой другой недвижимостью. Если государство очень захочет - оно заберет все, что ему нужно. Разница лишь как это будет сделано. Если дача и земельный участок в частной собственности - то в случае изъятия вам обязаны выплатить компенсацию. Если же на праве аренды, то компенсация будет меньше, если срок аренды не истек, но государство вашу землю захотело. Если же документов никаких нет - то вас просто попросят освободить землю, снесут все что вы построили и в добавок впаяют штраф за самозахват, никакой компенсации не предусмотрено в таком случае.
Однажды я заморочился при покупке гаража. Смущало, что то и дело гаражные кооперативы сносят, а за гараж у нас в Алматы иногда просят отнюдь не дешево. Написал запрос в местный акимат по поводу их планов на нужный кооператив. Ответили, что никаких видов не имеют. Успокоился и купил, предварительно помониторив план развития города (обычно на сайте акимата он есть) на предмет планируемых застроек.